¡Se los dije!

"Se" es un pronombre que sustituye al objeto indirecto de una oración.
"Los" sustituye al objeto directo.

Siempre debe haber concordancia, tanto en el género como en el número.

Si dije algo a ustedes o a alguien, significa que se lo dije.

Se lo dije.
Me lo dije.
Te lo dije.
Se lo dije.
Nos lo dije.
Se lo dije.
Se lo dije.